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Quantitative Finance - Finanza quantitativa

Il corso prevede un'introduzione ai differenti modelli stocastici per i mercati finanziari, una introduzione al calcolo stocastico ed una introduzione ai metodi numerici per la stima di processi. 1. Modelli Binomiali, Martingale, Processi di Lévy; Calcolo Stocastico con processi di salto; Equazioni Differenziali Stocastiche. 2. Misure di volatilità realizzata: propietà asintotiche; convergenza stabile ed infill asymptotic. 3. Metodo Maximum Likelihood; Score Driven Models; filtering and smoothing.

Inizio: 01.11.2020

Durata: 40 ore

Sede: Pisa

N° Iscritti (min): 5 iscritti

N° Iscritti (max): 20 iscritti

Modalità di erogazione:  In aula, E-learning

Finanziamenti: NO

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 Tecnologie Abilitanti:

Descrizione del corso:

Il corso prevede un'introduzione ai differenti modelli stocastici per i mercati finanziari, una introduzione al calcolo stocastico ed una introduzione ai metodi numerici per la stima di processi.
1. Modelli Binomiali, Martingale, Processi di Lévy; Calcolo Stocastico con processi di salto; Equazioni Differenziali Stocastiche. 
2. Misure di volatilità realizzata: propietà asintotiche; convergenza stabile ed infill asymptotic. 3. Metodo Maximum Likelihood; Score Driven Models; filtering and smoothing.        

Azienda erogatrice: 

SCUOLA NORMALE SUPERIORE, Macronodo Artes4.0@SNS                     
https://www.sns.it/

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